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摘要：本文在通胀和负债影响下研究时间一致的投资策略选择问题.通胀和负债满足扩散过程,风险资产的价格用Levy过程刻画,并且考虑通胀、负债与风险资产之间的相关性.以最大化终止盈余的均值,同时最小化终止盈余的方差为目标,应用随机动态规划的方法研究该问题,得到最优时间一致投资策略和值函数的显式解.最后,通过数值计算,解释了通胀、负债对最优时间一致投资策略的影响.
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应用数学杂志， 季刊，本刊重视学术导向，坚持科学性、学术性、先进性、创新性，刊载内容涉及的栏目：学术论文、简报、综述等。于1988年经新闻总署批准的正规刊物。
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