投资组合保险策略的比较研究
作者： 深圳大学经济学院; 广东深圳518000
摘要：随着我国期权、期货等金融衍生产品种类的不断丰富,我国投资者的投资渠道越来越多。简要介绍了B&H策略、PPO策略、CPPI策略和TIPP策略等投资组合保险策略的运作原理;选取2015年3月24日至2017年3月22日50ETF及50ETF期权的数据作为研究标的,运用实证分析的方法比较不同类型及不同参数的投资组合保险策略分别在上涨、下跌和震荡期间的投资表现;比较了包含不同期权类型的PPO策略间的投资收益差异,给出了各投资组合保险策略的投资建议。
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山东商业职业技术学院学报杂志
山东商业职业技术学院学报杂志， 双月刊，本刊重视学术导向，坚持科学性、学术性、先进性、创新性，刊载内容涉及的栏目：经济与管理、职教理论与实践、教改与教材教法、道德与思想政治工作、语言与文学、科技与应用等。于2001年经新闻总署批准的正规刊物。
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