基于商业银行贷款风险度量的Credit Risk+模型

作者：卞乐乐; 侯为波淮北师范大学数学科学学院; 安徽淮北235000

摘要：文章运用CreditRisk+模型对我国商业银行贷款风险度量进行实证分析.原CreditRisk+模型在计算违约损失率时使用历史平均值的方法有很大的缺陷,现运用清算LGD方法计算贷款的违约损失率.同时,采用更有效的CVaR方法度量风险,提高违约损失的计算精度.

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社。

投稿咨询期刊咨询

淮北师范大学学报·自然科学版杂志

淮北师范大学学报·自然科学版杂志，双月刊，本刊重视学术导向，坚持科学性、学术性、先进性、创新性，刊载内容涉及的栏目：基础理论研究、教学研究等等。于1979年经新闻总署批准的正规刊物。

多年专注期刊服务，熟悉发表政策，投稿全程指导。因为专注所以专业。

推荐期刊保障正刊，评职认可，企业资质合规可查。

诚信服务，签订协议，严格保密用户信息，提供正规票据。

如果发表不成功可退款或转刊。资金受第三方支付宝监管，安全放心。