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基于跳扩散过程的回望期权定价的数值算法

作者:黄东南; 周圣武 中国矿业大学数学学院; 江苏徐州221000

摘要:运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实验结果表明该方法具有较为显著的优势.

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大学数学

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国际刊号:1672-1454

国内刊号:34-1221/O1

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