广义熵损失函数下维纳过程的贝叶斯估计

摘要：基于广义熵损失函数,分别在无信息先验及共轭先验分布下,获得维纳过程参数及可靠性指标的贝叶斯估计,并将其与极大似然估计、平方损失函数下的贝叶斯估计进行对比讨论。仿真结果表明,广义熵损失函数下的贝叶斯估计均方误差最小,精度最高,同时该估计的表达式比较灵活,能够有效刻画过高估计和过低估计造成风险不同的情形。