基于ARIMA模型的安徽居民消费价格指数实证分析

摘要：依据2010年1月至2018年8月的安徽省实际居民消费价格指数(CPI)数据,利用统计建模的方法,基于非平稳时间序列分析(ARIMA)构建了物价指数预测模型并进行了实证分析。结果显示,该模型的绝对误差及相对绝对误差均位于较小的波动范围之内。说明该模型拟合效果比较理想,预测值逼近真实值。最后,利用该模型对安徽省2018年9月至11月的CPI数据进行了预测。