一步相关卡尔曼滤波估计

摘要：传统的Kalman滤波方法只适用于白噪声数据处理,然而在实际应用中,数据噪声多为有色噪声,使得Kalman滤波精度和适用性受到严重制约。针对该问题,顾及有色噪声相邻历元间的相关性特性,本文提出一种有色噪声的一步相关卡尔曼滤波算法。数值仿真结果表明,本文所提算法能有效减弱有色噪声对卡尔曼滤波的影响,其滤波精度较传统的卡尔曼滤波方法有显著提高。