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双分数随机利率环境下汇率连动期权定价

作者:刘淑琴; 薛红 西安工程大学理学院; 西安710048

摘要:假定股票和汇率价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,利用随机分析理论和保险精算方法,建立其下的金融市场数学模型,得出双分数随机利率环境下汇率连动期权定价公式,对分数布朗运动环境下汇率连动期权定价公式进行了推广。

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国际刊号:1672-9722

国内刊号:42-1372/TP

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