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反向有约束混频数据模型的市场化利率预测

作者:许启发; 卓杏轩; 蒋翠侠 合肥工业大学管理学院; 合肥230009; 过程优化与智能决策教育部重点实验室; 合肥230009

摘要:为准确预测市场化利率,在混频数据抽样(MIDAS)模型和反向无约束混频数据抽样(RU-MIDAS)模型的基础上,提出了反向有约束混频数据抽样模型(RR-MIDAS),使之能够适应各变量之间频率倍差较大时,低频变量对高频变量的分析与预测.选取SHIBOR作为市场化利率的代表,分析其影响因素并开展预测研究.实证结果表明:RR-MIDAS模型能够细致揭示各变量间的实时动态变化关系,表现出很好的拟合效果与预测能力;宏观经济变量和资本市场信息能够在1周甚至1天内对货币供求关系产生影响,进而迅速反映在SHIBOR走势变化上.此夕卜,稳健性检验结果验证了RR-MIDAS模型的实用性以及实证结论的可靠性.

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国际刊号:1007-9807

国内刊号:12-1275/G3

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