管理科学学报杂志,月刊,本刊重视学术导向,坚持科学性、学术性、先进性、创新性,刊载内容涉及的栏目:专论、论文、综述等。于1992年经新闻总署批准的正规刊物。
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专论论文综述应用专题简报学术动态
关键词:股权资产泡沫 驱动因素 面板logit模型
资产价格泡沫是关系金融、经济能否稳定发展的重要经济现象.现有国内外文献鲜有对资产价格泡沫驱动因素的实证探讨.以理性资产泡沫理论为依据,使用20个代表经济体2000年-2015年的经济金融数据,采用面板Logit模型实证研究了股权资产泡沫的驱动因素,弥补了该领域研究的不足.研究发现,交易量和价格波动率是股权资产泡沫的显著正向驱动因素,但对程度...
关键词:非高斯ou过程 结构保持等价鞅测度 梯度序贯蒙特卡洛 期权定价
考虑金融时间序列发生的跳跃、随机波动率和“杠杆效应”,建立由不同Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动模型.通过结构保持等价鞅测度变换和FFT技术,对不同Lévy过程驱动下的非高斯OU(non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process)期权定价问题进行研究.同时,在结构保持等价鞅测度下,推导出不同Lévy过程驱动下BNS模型离散化表达形式,并构建了基于SMC(se...
关键词:随机波动模型 马尔科夫链蒙特卡洛估计 持续性投资组合 风险分散化
构建恰当资产组合来减少风险,是投资组合理论研究的重要目标.由于金融时间序列的波动往往会伴随着持续性特征,该种特性会增大组合未来收益的风险.本文通过构建随机波动模型序列持续性最优投资组合模型,以降低金融资产波动的持续性特征对组合收益波动的影响;并通过研究其分散化水平,考察该投资组合构建方法的有效性与稳健性.研究发现:与均值方差...
关键词:风险投资家 战略投资者 契约设计 努力 融资
初创企业融资过程中,融资的对象以及合同的设计会对初创企业的经营状态以及社会福利水平产生重要影响.本文将融资的对象分为仅仅追求货币收益的风险投资家和同时追求货币收益及战略目标的战略投资者,并基于此在阶段性融资背景下考察了单个投资者、多个独立投资者以及辛迪加组织这三类融资方式中融资对象的选择和融资契约的设计,最后以社会福利水...
关键词:供应链质量风险管理 商业保险 质量改进 风险规避 采购合约
实践中,制造商可通过商业保险策略降低因零部件质量问题造成的经济损失.然而,商业保险购买成本较高且可能导致供应商轻视质量问题,放弃质量改进.为此,本文基于完全信息下单周期两级供应链的采购合约决策模型,研究制造商如何利用商业保险管理供应链质量风险的问题.通过比较研究,找出商业保险策略的实施条件,并给出最优采购合约及商业保险策略.研...
关键词:新鲜产品供应链 保鲜努力 加法形式需求函数
针对新鲜产品供应链(冷链)中分销商,引入保鲜努力刻画分销商投入的保鲜工作,考虑新鲜产品到达市场的数量与质量,分析冷链分销商的最优决策问题.与前人研究相比,本文使用加法形式需求函数刻画市场需求,并使用相关企业数据验证加法形式需求函数合理性,完善了冷链分销商决策问题的相关研究.研究发现,当保鲜努力外生时,分销商的最优订货数量和最优零...
关键词:协作车辆路径问题 夏普利值 成本分摊 合作博弈
多个企业协作配送能显著地降低物流配送成本和减少尾气排放,研究协作配送模型与成本分摊方法是亟需解决的关键问题.传统经典成本分摊方法需要计算所有子联盟的协作成本,在本问题中等价于需要求解2N-1个(N为企业数量)复杂的车辆路径问题.本文建立了多方协作车辆路径问题模型,分析了协作配送成本分摊问题的属性.基于经典的Shapley成本分摊方法,提...
关键词:管理科学 征稿简则 学术性期刊 学报 研究成果 经济效益 公开发行 稿件要求
一、本刊旨在介绍有关管理科学的基础理论、方法与应用等学术性研究成果,以及已取得社会或经济效益的应用性研究成果,是我国管理科学研究的学术性期刊.稿件要求未在其它公开发行期刊或正式出版会议论文集上发表.